Метод Билла Вильямса: Руководство по торговле криптовалютой (Часть 1)
Рынки полны хаоса. Особенно рынки криптовалют. Но тот факт, что события на рынке, в какой-то степени, случайны, а настроения и тенденции могут меняться кардинально и за считанные часы, еще не значит, что вы не можете получить прибыль от изменений, цени биткойна или альткойнов.
Психолог, доктор Билл Уильямс, в 1970-х годах разработал метод торговли на фьючерсных рынках, этот метод может использоваться и на рынках криптовалют. Суть его теории заключается в том, что рынки хаотичны, случайны, поэтому сначала мы должны понять фрактальную природу всего, что нас окружает, а уже за тем пытаться понять рынок. Кроме того, рыночная психология состоит из психологии всех трейдеров, поэтому мы можем использовать правила человеческой психологии для оценки рынка.
Учимся жить в хаосе
Стандартные методы трейдинга, такие как линейная поддержка и уровень сопротивления вводят нас в заблуждение, поскольку они никак не учитывают хаос на рынках. Мы все попадаем в ловушку, потому что уверенны в причинно-следственной связи. Мы используем прямые линии, чтобы понять рынок, и, конечно же, ошибаемся, поскольку в природе не существует прямых линий (разве что, в кристаллических отложениях). Мы полагаемся на математику и научные методы, но стоит обновить наш метод с помощью теории хаоса, которая не настолько плоха, как звучит ее название, поскольку хаос – это всего лишь более высокая степень порядка.
Мы все торгуем нашими собственными системами убеждений; открывая базовую структуру рынка, мы получаем возможность сопоставить нашу личную структуру, с рыночной, что приводит к геометрическому равновесию.
Все рынки характеризуются энергией. А энергия всегда движется в направлении наименьшего сопротивления. Представьте, к примеру, реку, которая течет с высокой горы. Она придерживается русла, поскольку это путь наименьшего сопротивления. Направление этой реки, её извилины, быстрота или спокойствие потока воды, всё это зависит от структуры русла данной конкретной реки. Многие подходы трейдинга пытаются поменять само русло, однако стратегия Билла Уильямса, напротив, пытается понять всю структуру, и таким образом получить возможность моментально принимать решения – покупать или продавать.
Структура и фракталы
Основная структура лучше всего описывается понятием известным как фрактал. Большинство трейдеров зарабатывают немного, поскольку они пользуются неверными руководствами, из-за чего могут легко потеряться в хаосе рынка.
Торговый метод Билла Уильямса основан на нескольких показателях, которые раскрывают основную структуру рынка и аспекты его энергии. Кроме того, чтобы понять рынок необходимо базовое понимание психологии, как будто рынок — это человек или животное. Например, в Trading Chaos, Уильямс утверждает:
«Два самых известных правила для успешного трейдинга это:
Покупать подешевле, продавать подороже и
Чтобы получить прибыль, нужно торговать в соответствии с трендом.
Два эти утверждения противоречат друг другу. Если вы покупаете дешевле, а продаете дороже, вы стоите на пути тренда, а не следуете за ним. Если же вы следуете за трендом, вам не удастся покупать дешевле, а продавать дороже… И как только мы начнем опровергать эти мифы, мы увидим рынок таким, какой он есть».
Познай самого себя и узнай свой рынок, это две заповеди хаотического подхода к торговле. Но как начать трейдинг с использованием метода хаоса?
Мы рассмотрим фрактальную геометрию и ее применение к торговле биткойном в частности, и криптовалютой вообще. Возможно, лучшей визуализацией фрактала является набор Мандельброта, представленный ниже.
Увеличив набор Мандельброта, мы видим повторяющиеся узоры, которые появляются снова и снова. На верхнем изображении также отражено отношение 0,618 или золотое сечение, которое так часто встречается в природе и проявляется с помощью последовательности Фибоначчи.
По своей сути, фрактал – это мера неравномерности, а также термин, означающий «дробное измерение», ссылающийся на способ, с помощью которого мы в перспективе смотрим на вещи. Он может показаться одномерным, но затем, если присмотреться, становится очевидно, что он трехмерный. Например, два изображения выше иллюстрируют это явление. Итак, как и на рынке, в зависимости от вашей точки зрения, точка наблюдения определяет, что именно вы увидите.
Но прежде чем переходить к дальнейшему погружению во фрактальную геометрию, нам необходимо побольше узнать о хаосе, ведь этот термин несёт отрицательную эмоциональную окраску.
Вы не воспринимаете мир таким, каким он есть. Каждый человек выделяет в нём определенные вещи, исходя из своего опыта, точки зрения, философии или убеждений. Мы видим только частичную реальность. То же самое происходит с рынком, мы видим его частично, а не полностью, мы все склонны видеть те части рынка, которые согласовываются с нашим мировоззрением.
Таким образом, хаос – это то, что происходит на самом деле, однако вы не понимаете, или не хотите принимать это, поскольку происходящее противоречит вашим убеждениям или восприятию мира. Как только вы сможете смириться с тем фактом, что ваша парадигма, через призму которой вы рассматриваете рынок, определяет ваши чувства и поведение, трейдинг начнёт приносить гораздо больше удовольствия и меньше стресса.
Если углубиться в психологию этого понятия, хаос – это более высокая форма порядка, где случайность и стимулы становятся организующим принципом, которая заменяет традиционную, ньютоновскую «причинно-следственную» систему. Поскольку и человеческая природа, и человеческий мозг хаотичны, это отображается и на рынках криптовалюты.
При изучении энергии рынка следует учитывать три принципа. Во-первых, энергия всегда следует по пути наименьшего сопротивления. Воспринимайте взлеты и резкие падения криптовалют как водопады, так как, и тому и другому, по сути, присуща одна и та же природа.
Во-вторых, этот путь всегда определяется лежащей в основе и, как правило, невидимой структурой. Исследуя основную структуру рынка можно понять, что любое изменение в структуре является частью трейдинга. Другая часть состоит в том, чтобы исследовать вашу личную базовую структуру, поскольку ваши рутинные и ежедневные привычки определяют ваш подход к торговле, ваше поведение и вашу реакцию на любое изменение рынка.
Как только вы выровняете свою личную базовую структуру относительно рыночной, победа превратиться для вас в путь наименьшего сопротивления. Как трейдер, вы будете чувствовать, когда вы идете против пути наименьшего сопротивления, ведь напряжение будет нарастать и в вашем теле, и уме. Вы не сможете «плыть по реке», как говорит Уильямс, если будете в напряжении.
В-третьих, эта невидимая структура рынка может быть обнаружена и изменена. Подобно тому, как может быть изменено русло реки при манипуляциях вблизи источника, структура рынка может быть скорректирована несколькими способами, и это повлияет на его поведение.
«Вам не под силу изменить материнскую структуру»
Большинство из нас, особенно городские жители, оторваны от природы. Если хаос и фракталы являются для вас чем-то новым, то после прочтения этого руководства вы сможете осознать, что жизнь, это вовсе не борьба за выживание, а борьба за гармонию с природой и рынком. После того, как банкиры и правительства заставили обычных людей подсесть на постоянно растущий долг, частью этой борьбы стало сражение за биткойн, конечно, если мы участвуем в «Big Long» (отказе от фиатных валют и хранению сбережений в биткойнах).
Большинство трейдеров скажут вам, что поведенческие черты являются ключом к успеху, но от структуры никуда не деться. Независимо от того, кто заходит в структуру, результаты будут одинаковы. Одна структура жизни и мышления приводит к колебаниям, тогда как другая, напротив, приводит к достижению конечного места назначения. Мы рассмотрим каждую из них по очереди.
По словам Уильямса, структура первого типа может колебаться, вызывая реакцию обратного действия, напоминающую маятник, и именно при такой структуре работают большинство трейдеров. Предположим, например, что вы поставили сделку с жестким стоп-лоссом, Затем рынок перейдет на этот уровень, что отменяет вашу сделку. Вы говорите себе: «стоп оказался слишком жестким», и затем, в следующей сделке, выставляете ещё больший стоп-лосс. Тем не менее, рынок снова оказывается против вас, и вы понесете большие потери. Вы задумываетесь над тем, что больше потерь позволить себе не смажете, и снова сдвигаете стоп-лосс, как-бы в психологическом маятнике.
Также, к структуре первого типа относятся люди, которые бросили курить и жаждали сигареты, или бросили пить были на безалкогольной диете, но всё ещё адски желали алкоголя. Не бойтесь, если вы относитесь к этой структуре, в этом нет ничего плохого. Это лишь означает, что у вас доминирует левое полушарие головного мозга. Обращение к поведению является вторичным, более важным является обращение к вашей личной базовой структуре. Чтобы проиллюстрировать, как это сделать, мы подробно рассмотрим структуру второго типа.
«Обратите внимание на естественный порядок вещей. Работайте с ним заодно, а не против него. Пытаясь изменить этот порядок, вы только усилите сопротивление»,
– дзен.
В отличие от рассмотренной структуры, структура второго типа формируется в творческой части мозга – в правом полушарии. Таким образом, первый тип вызывает маятниковое движение в поведении, при попытке решить проблему, структура второго типа предназначена для действий, которые привносят что-то новое. Вместо того, чтобы решать существующие проблемы, она нацелена на получение новых результатов.
Способ решения проблем стал образом жизни, ведь как только вы решаете проблему и добиваетесь успеха, у вас больше нет проблем. Следовательно, вы можете создавать новую проблему, которую необходимо было бы решить, и это движение туда-обратно может поглотить вас. Например, любой человек может заниматься трейдингом и выигрывать, но, если вы принадлежите к первому типу, вы будете чувствовать себя успешным лишь тогда, когда решите какую-то финансовую проблему или проблему технического анализа и, наконец, утвердитесь в своей стратегии.
Если у вас доминирует левое полушарие мозга, вы автоматически, будете торговать с задержкой, из-за чего будете терять деньги, потому что подсознательно вы решили проблему и нуждаетесь в решении новой. Для этого вы создаете еще одну проблему для себя. К примеру, это может быть потеря денег, которую можно решить, лишь проведя более прибыльную сделку.
«Решение проблем не приносит вам того, чего вы хотели бы, как трейдер – прибыль, скорее даже наоборот. Но не стОит думать, что вам нужно изменить или обновить свой способ торговли, вам необходимо преодолеть его…»
Во второй структуре гораздо более важным становится процесс создания. Вы находитесь у руля высокоскоростного поезда-экспресса, где нет места для отката назад или траты энергии, каждое небольшое изменение способствует вашей производительности. К сожалению, креатив – это не тот навык, который с легкостью можно приобрести в классе или на рабочем месте. Возможно, это важнейший навык в трейдинге. Творческий процесс очень отличается от реагирования на текущие обстоятельства, и в этом кроется ключ к успешной торговле.
Вот почему, занимаясь трейдингом, имеет смысл осознавать, как работает ваш мозг, и работа какой его части преобладает в вашем поведении в каждый конкретный момент времени. Как только мы осознаем, как работает наш мозг, и когда мы находимся во власти первого типа мышления, можно забыть о трейдинге, или попытаться сосредоточить работу ума на структуре второго типа, прежде чем вкладывать какие-либо деньги в открытие позиций.
Реагируя на текущие обстоятельства, вы связаны ограничением момента, времени. Когда вы создаете что-либо, не существует никаких ограничений, а вся фишка в том, что нет никаких правил. В отличие от всего остального в жизни, только от вас зависит обеспечение соблюдения дисциплины, метод установления критериев и правил. Вы торгуете, когда хотите и сколько хотите. Если вам удобно заключить сделку, так дерзайте. Если нет, не заставляйте себя и не соглашайтесь с тем, что ваша структура не соответствует рынку. Вы сами создаете себе прибыль и определяете собственный риск. Вот почему трейдинг, в каком-то роде, понятие философское, и человек, в первую очередь, должен «познать себя».
Движение Уильямса на пути к успешному трейдингу
Если вы абсолютный новичок, вам необходимо проанализировать OHLC (Open-High-Low-Close [высокое открытие, низкое закрытие]), метод, более известный, как анализ японских свеч. Кроме того, важным показателем является объем торгов. В первую очередь, мы должны узнать, что происходит на рынке, и кто же «дергает за ниточки». Определить это и поможет объем торговли, поскольку он предшествует ценовому воздействию. Отсюда вывод – значительное увеличение объема покупки/продажи укажет на прибыль/потери. После анализа свечей и объема, можно переходить к фрактальной геометрии.
Сегодня в трейдинге популярны механические системы, при этом фьючерсные трейдеры довольно жестко отзываются о Market Profile (системе рыночного профиля). Но поскольку рынки являются частью природы, механические системы всегда обречены на потери. Почему? К примеру, давайте возьмём Market Profile; он использует параметрическую статистику, основанную на предположении, что поведение рынка является случайным. Параметрическая статистика не подходит для изучения нелинейного поведения.
Уильямс упорно трудился, чтобы определить структуру рынка, отворачиваясь от ньютоновских типов исследования понимания хаоса и природы. При наличии двух кандидатских диссертаций по теоретической математике и информатике и используя универсальный компьютер для выполнения сложных нелинейных вычислений обратной связи, Уильямс извлек точные фрактальные точки в диаграммах и нашел шаблон, который точно отражал более 98 процентов фракталов, найденных с помощью компьютера.
Фракционная размерность, или фрактал
Будучи первооткрывателем этой теории трейдинга в реальном времени, Билл Уильямс принес в мир трейдинга концепцию рыночных или поведенческих фракталов. Любое решение, которое вы принимаете, является поведенческим фракталом. Чтобы получать прибыль от трейдинга, мы должны увидеть поведенческий фрактал масс трейдеров и понять надвигающееся изменение в предвзятости рынка.
Изучите индивидуальные психологические фракталы на индивидуальной основе, а затем проанализируйте социологические фракталы рынка из диаграмм подсвечника.
Например, на приведенном ниже графике показаны фракталы, которые называют подсвечниками, и у которых есть два предыдущих и два последующих бара с более низкими максимумами (для движения вверх) или более высокими минимумами (для движения вниз). Обратите внимание, что в приведенном ниже графике фракталы, которые движутся вверх, красные, а те, что движутся вниз – зеленые.
Предположим, что представленный график для BTC-USD, это точный момент, когда на рынке сформировался фрактал. Обратите внимание на максимум в $919,99. У двух предыдущих подсвечников более низкие максимумы, и у двух следующих также более низкие максимумы. Также, обратите внимание на нижний фрактал на уровне $908,01. Можно увидеть, у двух свечей перед фракталом более высокий минимум, а также и у двух следующих подсвечников.
Верхний фрактал по $919.99 является фрактальным сигналом. Нижний фрактал по $913,08, последний перед верхним фракталом, называется стартовым фракталом. Теперь мы ищем стоп-фрактал, который будет самым дальним фрактальным пиком/дном двух последних фракталов в противоположном направлении. В этом случае, стоп-фрактал составляет $908,01. Таким образом, на данный момент мы автоматически знаем, где мы будем покупать, с каким риском, и где будем продавать.
Мы будем покупать чуть выше $919,99, скажем по $920,09. Затем мы планируем продавать чуть ниже $908,01, примерно по $907,91. «Почему же мы не используем самый последний нижний фрактал»? – спросите вы. Если рассмотреть график, и, чтобы понять структуру рынка, попытаться включить в это рассмотрение около 100 свечей, то можно увидеть, что за несколько дней до этих фрактальных сигналов, сформировалась бычья свеча Марубозу. Это указывает на то, что покупатели находятся под контролем, а продажа по цене $913,08 не будет оправдана. Продажа ниже $908,01 имеет больше смысла, так как она выравнивается с поддержкой, обеспеченной 50-процентным уровнем бычьей свечи Марубозу.
Установление лимит-ордеров вблизи этих фрактальных уровней позволит нам воспользоваться преимуществом прорыва. Также, изучив объем до этого момента, мы видим, что он падает. Когда он вновь начнет расти, мы увидим, что фрактальный уровень в $919.99 будет пробит. При использовании лимит-ордеров ваша сделка исполнится автоматически, а график ниже показывает, что рынок продолжит расти, следуя по пути наименьшего сопротивления. После взлома фрактала на уровне $919,99 мы видим, что рынок сформировал новый фрактальный пол на уровне $962,00.
Теперь мы определили, как использовать фракталы, а также подсвечники и объем для входа в сделку. Но как узнать о том, что базовая структура изменилась? Простой способ узнать это – изучить нижние фракталы, поскольку мы покупали в момент прорыва рынка верхними фракталами. На приведенном ниже графике показано, как устанавливать стоп-лоссы в свете структуры рынка.
Вначале, наш стоп-лосс составлял $908,01, фрактальный-стоп. После покупки на уровне $ 920,99, рынок продолжил рост и установил новый уровень около $987,01. Как только этот фрактал сформирован, мы перемещаем стоп-лосс с $908,01 к $987.01. Если рынок продвинется ниже этого уровня, то структура изменится так же, как если бы кто-то изменил поток реки.
Поэтому, мы надеемся зафиксировать прибыль на этом уровне, поскольку знаем, что попытка под этим фракталом может вызвать изменение структуры рынка. Тем не менее, рынок продолжил рост и установил несколько последовательных фрактальных уровней выше $1000. Таким образом, мы продолжаем перемещать стоп-лоссы в соответствии со структурой, которая свойственна рынкам, устанавливая стоп-лосс на один доллар ниже фрактального уровня. Это важно для максимизации прибыли, так как показано на графике представленном выше, было несколько фрактальных уровней, сформированных в пределах одного доллара вокруг $1004, и мы могли бы быть остановить торговлю, если бы установили стоп-лосс слишком близко к фрактальному уровню.
В итоге, рынок установил фрактал чуть ниже $1025, и на этом этапе мы должны завершить наши сделка, поскольку так решили даже не мы, а сам рынок. Помните, мы должны позволить структуре рынка ослабнуть и привести нашу личную структуру в соответствие рыночной. Таким образом, мы передвигаемся по структуре, вместе с общим течением и улавливаем большую часть восходящего движения. Затем рынок опустится ниже $1025, и мы получаем прибыль около $1024 с лимит-ордера, это происходит автоматически.
Понимание хаоса и фрактальной природы рынка позволило бы избежать панических распродаж, когда биткойн колебался около $1004. Это и есть геометрическая гармония. Вы согласовываете свой торговый план с постоянно меняющейся структурой рынка, примером которой является выход из сделки с фрактальным методом выше среднего. Это также относится к входу на рынок, что следует постоянно анализировать и обновлять.
Если ваш способ трейдинга будет соответствовать фракталам, вы абсолютно точно будете двигаться в направлении импульса рынка. Теперь вы знаете, что такое фрактал, как и когда он формируется (и как определить этот процесс). Эти знания поспособствуют вашему выживанию на рынке.
